Limit distribution of the least square estimator with observations sampled at random times driven by standard Brownian motion
Calcul de Malliavin et processus fractionnaires
Lieu:
M3 Séminaires
Orateur:
Tania Roa Rojas
Affiliation:
University Valparaiso- Chile
Dates:
Mardi, 19 Novembre, 2019 - 14:00 - 15:00
Résumé:
In this article, we study the limit distribution of the least square estimator, properly normalized, from a regression model in which observations are assumed to be finite ($N$) and sampled under two different random times. Based on the limit behavior of the characteristic function and convergence result we prove the asymptotic normality for the least square estimator. We present simulations results to illustrate our theoretical results
- Accueil
- Annuaire
- Equipes
- Evènements
- Congrès
- Invités
- Séminaires, Groupes de Travail et Colloquium
- Séminaires
- Analyse Complexe et Equations Différentielles
- Analyse Fonctionnelle
- Analyse Numérique et Equations Aux Dérivées Partielles
- Arithmétique
- Formes Automorphes
- Géométrie Algébrique
- Géométrie des espaces singuliers
- Géométrie Dynamique
- Histoire des Mathématiques
- Physique Mathématique
- Probabilités et Statistique
- Singularités et Applications
- Théorie Analytique et Analyse Harmonique
- Topologie
- Colloquium
- Groupes de Travail
- Analyse harmonique et théorie analytique
- Autour des fractales
- Calcul de Malliavin et processus fractionnaires
- Déformations des singularités de surfaces
- Equations aux dérivées partielles
- Extraction du signal
- Fondements mathématiques du deep learning
- Géométrie Non-Archimédienne
- Géométrie Stochastique
- Idéaux de Hodge
- Leçons d'Analyse
- Matrices Aléatoires
- Probabilités
- Statistique et Grande Dimension
- Systèmes Dynamiques
- Topologie
- W-algèbres
- Doctorants et Post-doctorants
- Séminaires
- Soutenances
- Anciens Séminaires et Groupes de Travail
- Formation par la Recherche
- Laboratoire
- Liens utiles
- Projets
- Recrutements
- Services