Approximation and duality problems of refracted processes
Probabilités et Statistique
Lieu:
Salle séminaire M3-324
Orateur:
Kei Noba
Affiliation:
Kyoto university
Dates:
Mercredi, 7 Février, 2018 - 10:30 - 11:30
Résumé:
Using excursion theory, we construct a Markov process with no positive jumps whose positive and negative motions are given by different standard processes. The resulting process is a generalization of Kyprianou-Loeffen's refracted L\évy processes. We discuss approximation problem for our generalized refracted Lévy processes by removing small jumps and taking the limit as the removal level tends to zero. We also discuss conditions for refracted processes to have dual processes.
- Accueil
- Annuaire
- Equipes
- Evènements
- Congrès
- Invités
- Séminaires, Groupes de Travail et Colloquium
- Séminaires
- Analyse Complexe et Equations Différentielles
- Analyse Fonctionnelle
- Analyse Numérique et Equations Aux Dérivées Partielles
- Arithmétique
- Formes Automorphes
- Géométrie Algébrique
- Géométrie des espaces singuliers
- Géométrie Dynamique
- Histoire des Mathématiques
- Physique Mathématique
- Probabilités et Statistique
- Singularités et Applications
- Théorie Analytique et Analyse Harmonique
- Topologie
- Colloquium
- Groupes de Travail
- Analyse harmonique et théorie analytique
- Autour des fractales
- Calcul de Malliavin et processus fractionnaires
- Déformations des singularités de surfaces
- Equations aux dérivées partielles
- Extraction du signal
- Fondements mathématiques du deep learning
- Géométrie Non-Archimédienne
- Géométrie Stochastique
- Idéaux de Hodge
- Leçons d'Analyse
- Matrices Aléatoires
- Probabilités
- Statistique et Grande Dimension
- Systèmes Dynamiques
- Topologie
- W-algèbres
- Doctorants et Post-doctorants
- Séminaires
- Soutenances
- Anciens Séminaires et Groupes de Travail
- Formation par la Recherche
- Laboratoire
- Liens utiles
- Projets
- Recrutements
- Services