Processus cinétiques à saut pour méthodes de Monte-Carlo

Orateur: 
Pierre Monmarché
Affiliation: 
LJLL (Sorbonne Université)
Dates: 
Mercredi, 6 Mai, 2020 - 13:30 - 14:30
Résumé: 

Étant donnée une mesure de probabilité cible mu, une méthode
MCMC consiste à simuler un processus de Markov X de mesure invariante mu
et à approximer les intégrales sous la loi mu par des moyennes
ergodiques le long de la trajectoire de X. Il existe toute une zoologie
de tels processus de Markov pour une même loi mu, et la question du
choix de la dynamique n'est pas évidente, le but étant in fine que
l'approximation soit le plus vite possible la meilleure possible. Je
présenterai une classe de processus qui s'est beaucoup développée ces
dernières années dans cette optique, les processus cinétiques à saut,
qui présentent plusieurs avantages : comportement balistique, simulation
exacte, factorisation