Points favoris de processus de Lévy symétriques.
Probabilités et Statistique
Lieu:
Salle séminaire M3-324
Orateur:
Xiaochuan Yang
Affiliation:
Université du Luxembourg
Dates:
Mercredi, 13 Février, 2019 - 10:30 - 11:30
Résumé:
Le temps local d’un processus stochastique forme un champ aléatoire indexé par le temps et l’espace. À l'instant $t$ fixé, le temps local, vu comme un processus spatial, atteint son maximum à certains points, dit points favoris jusqu’au temps $t$. Dans cet exposé, je vais discuter l’asymptotique des points favoris de certains processus de Lévy symétriques. L’outil fondamental est le théorème de Ray-Knight généralisé prouvé par Eisenbaum-Marcus-Rosen-Shi en 2000. Basé sur in travail en collaboration avec B. Li (Wuhan) et Y. Xiao (East Lansing).
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